Выяснилась маленькая проблемка.
Лучше не создавать папку в меню пуск, т.к. потом через нее игру не запустишь.
И ярлык на рабочем столе лучше создать
самостоятельно. Иначе такая же проблема будет.
Из-за чего ошибка такая, я не знаю. В Inno Setup не силен.
Скрины обновил.
Ярлык можно сделать для настройщиков
"SWPSetup.exe" или для более расширеннного
"SWPStartup.exe". Или для
"SWP.exe", чтобы игра запускалась напрямую, без окна настроек.